Tidsserieanalys i finans och nationalekonomi

I kursen redogörs för användandet av statistiska och matematiska metoder för att analysera tidsseriedata med fokus på tillämpning inom finans. Kursen innehåller följande moment:

• deskriptiva metoder,
• autoregressiva processer,
• regressionsmodeller,
• olika statistiska test, där bland annat Unit Root-test ingår,
• stationära och integrerade linjära modeller,
• volatilitetsmodeller,
• metoder för att studera extrema händelser,
• metoder för analys av flera finansiella tidsserier (multivariata metoder),

Tillämpningar illustreras med hjälp av dator.

Fördjupningsnivå: A1N (har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Behörighetskrav: 30 hp statistik, eller NEGC16 Tillämpad ekonometri 7,5 hp, eller NEAD17 Tillämpad ekonometri 7,5 hp, eller kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi. Motsvarandebedömning kan göras.

Kursen ingår i följande program

• Civilekonomprogrammet (läses år 4)
• Masterprogram i tillämpad nationalekonomi och avancerade analysmetoder (läses år 2)