Stokastiska differentialekvationer och datadriven modellering

- Översikt över mått - och integrationsteori (inklusive Radon-Nikodyms sats, Lebesgueintegral, stokastiska integraler),

- Översikt över sannolikhetsteori,

- Diffusionsprocesser (inklusive Markovprocesser, Chapman-Enskog-processer, ergodicitet),

- Introduktion till stokastiska differentialekvationer (SDE), inklusive Girsanovs sats,

- Fokker-Plancks ekvation,

- Langevins ekvation,

- Modellering med SDE (inklusive numerisk approximation och parameterskattning för SDE),

- Linjär responsteori (inklusive 'Fluctuation-Dissipation theorem', Green-Kubos formel).

Fördjupningsnivå: A1N (har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Behörighetskrav: 90 hp matematik, varav minst 30 hp på nivå G2F. Engelska 6 eller B. Motsvarandebedömning kan göras.