Ekonometri (7.5 hp)
Kursen behandlar ekonometri med fördjupning lagd på tidsseriemodeller. Kursen innehåller följande moment:
- ekonometriska metoder och redskap som ARMA/ARIMA- och ARCH/GARCH-modeller,
- VAR-modeller, enhetsrötter och kointegration,
- Analys av tidsseriedata med hjälp av spektrala metoder och waveletmetoder.
Tillämpningar illustreras med hjälp av datorer.
- ekonometriska metoder och redskap som ARMA/ARIMA- och ARCH/GARCH-modeller,
- VAR-modeller, enhetsrötter och kointegration,
- Analys av tidsseriedata med hjälp av spektrala metoder och waveletmetoder.
Tillämpningar illustreras med hjälp av datorer.
- Utbildningsnivå: Grundnivå
- Fördjupningsnivå: G2F (har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav) Läs mer om fördjupningsnivåer.
- Behörighetskrav: Statistik 60 hp varav 15 hp ekonometri.
- Urval: Platsgaranti
Kursen startar:
| Termin | Studieform | Studietakt | Anmälan** | |
| VT -13 | Campus | 50%, dag | Stängd | |
| VT -14 | Campus | 50%, dag | Ej öppen | |
* Litteraturlistan kan komma att ändras innan kursstart.
